Kalibrierung
Ein Modell ist kalibriert, wenn seine ausgewiesenen Wahrscheinlichkeiten der Trefferhäufigkeit entsprechen: 70 % treten in etwa 70 % der Fälle ein.
Auch bekannt als: Calibration
Kalibrierung ist die Voraussetzung dafür, dass faire Wahrscheinlichkeiten verlässlich sind. Ein Modell ist kalibriert, wenn von allen Aussagen mit „70 %” über viele Fälle hinweg auch rund 70 % eintreten.
Ein erster Indikator ist die Hit-Rate; differenzierter misst der Brier-Score, wie nah die ausgewiesenen Wahrscheinlichkeiten an den tatsächlichen Ausgängen liegen. Wie wir Kalibrierung prüfen, steht in der Methodik.
Mehr dazu auf der Seite Theorie & Fair Value.