Kelly-Kriterium
Formel für den Bankroll-Anteil, der bei einem Value Bet das langfristige Wachstum maximiert: f* = (p × b − (1 − p)) / b mit b = Quote − 1.
Auch bekannt als: Kelly, Kelly-Formel
Das Kelly-Kriterium beantwortet die theoretische Frage, welcher Anteil der Bankroll bei einem Value Bet das langfristige Wachstum maximiert:
f* = (p × b − (1 − p)) / b
mit b = Quote − 1 (Netto-Gewinn pro Einheit) und p als faire Wahrscheinlichkeit. In der Praxis setzen disziplinierte Spieler oft nur einen Bruchteil von f* ein, um Schwankungen zu dämpfen. Auch das ist Theorie zur Einordnung — keine Wett-Empfehlung.
Mehr dazu auf der Seite Theorie & Fair Value.